Marc Yor

Marc Yor

Marc Yor (nacido el 24 de julio de 1949 en Brétigny-sur-Orge , † el 9 de enero de 2014 en Saint-Chéron ) fue un matemático francés que se ocupó de la teoría de la probabilidad y las matemáticas financieras .

Carrera

Yor recibió su Agrégation en Matemáticas en 1972 y recibió su doctorado en 1976 en la Universidad de Paris VI Pierre et Marie Curie con Pierre Priouret . A partir de 1973 hizo investigación para el CNRS . Desde 1981 fue profesor en el Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires de la Universidad de Pierre et Marie Curie (Institut Mathématique de Jussieu).

Yor se ocupó de los procesos estocásticos (especialmente todos los aspectos del movimiento browniano ), el análisis estocástico (desarrollado en Francia por la escuela de Paul-André Meyer en Estrasburgo, quien influyó en él), la teoría de las martingalas , las matemáticas financieras (que resultaron de su estudio de los procesos estocásticos ) y matrices aleatorias y sus conexiones con la teoría de números .

Desde 1997 fue corresponsal y desde 2003 fue miembro de pleno derecho de la Académie des sciences . Fue miembro de la Academia Europaea (2008), miembro senior del Institut de France (2004) y recibió la Ordre national du Mérite . En 1986 recibió el Prix Montyon de la Academie des Sciences. En 1990 fue invitado al Congreso Internacional de Matemáticos en Kyōto ( Las leyes de algunos funcionales brownianos ).

Sus estudiantes de doctorado incluyen a Jean-François Le Gall , Ashkan Nikeghbali y Jean Bertoin .

Después de que la Academia Francesa de Ciencias liberara la propiedad de Wolfgang Döblin en 2000 , él y Bernard Bru jugaron un papel clave en su desarrollo y comunicación con el público.

Estaba casado y tenía tres hijos. Vivió en Saint-Chéron durante casi treinta años , donde entrenó temporalmente al equipo de fútbol local.

Fuentes

  • con Roger Mansuy: Aspectos del movimiento browniano , Springer, Universitext 2008, ISBN 3540223479
  • Algunos aspectos del movimiento browniano , Volumen 1: Algunas funciones especiales, Volumen 2: Algunos problemas recientes de Martingala (Lectures in Mathematics, ETH Zurich), Birkhäuser 1992, 1997
  • Aspectos de las finanzas matemáticas , Springer, 2008, ISBN 3540752587
  • con Daniel Revuz : Martingalas continuas y movimiento browniano , Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Springer, 1991, 3a edición 1999
  • con Roger Mansuy: Tiempos aleatorios y ampliación de filtraciones en un entorno browniano , Springer, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 1873, 2006
  • Le mouvement brownien: desarrollos quelques 1950 a 1995 , en Jean-Paul Pier : desarrollo de las matemáticas 1950-2000 , Birkhäuser 2000
  • Funcionales exponenciales del movimiento browniano y procesos relacionados , Springer Verlag, Springer Finance, 2001
  • con Loïc Chaumont: Ejercicios de probabilidad: un recorrido guiado desde la teoría de la medida hasta los procesos aleatorios, vía condicionamiento , Cambridge University Press 2003
  • con Bernard Roynette: Penalizando los caminos brownianos , Springer Verlag, Lecture Notes in Mathematics 1969, 2009
  • con Monique Janblanc, Marc Chesney: Métodos matemáticos para mercados financieros , Springer Verlag (Springer Finance) 2009
  • con Christophe Profeta, Bernard Roynette: Precios de opciones como probabilidades , Springer Verlag 2010
  • con Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette: Pavos reales y martingalas asociadas, con construcciones explícitas , Springer Verlag 2011

enlaces web

Evidencia individual

  1. ^ Obituario de Marc Yor
información personal
APELLIDO Yor, Marc
BREVE DESCRIPCIÓN Matemático francés
FECHA DE NACIMIENTO 24 de julio de 1949
LUGAR DE NACIMIENTO Brétigny-sur-Orge
FECHA DE MUERTE 9 de enero de 2014
Lugar de la muerte Saint-Chéron (Essonne)